PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 9.88%/yr vs 11.30%/yr for VTV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%.

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.13%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-3.46%

Correlation

The correlation between CMDY and VTV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.27

The correlation between CMDY and VTV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDY и VTV

Секторы
CMDY
VTV

Коммуникационные услуги

100.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Коммуникационные услуги

CMDY
100.0%
VTV
3.3%

Сырьевые материалы

CMDY

-

VTV
3.1%

Потребительский циклический сектор

CMDY

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

CMDY

-

VTV
9.4%

Энергетика

CMDY

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

CMDY

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

CMDY

-

VTV
14.5%

Промышленность

CMDY

-

VTV
14.0%

Недвижимость

CMDY

-

VTV
2.8%

Технологии

CMDY

-

VTV
13.4%

Коммунальные услуги

CMDY

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

CMDY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.52

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.58

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.03

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

15.20

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.52

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CMDY и VTV

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-59.27%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.35%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-14.52%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-17.04%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.11%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-7.87%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.68%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и VTV

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.65%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.67%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

10.18%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.89%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

16.68%

-2.03%

Сравнение комиссий CMDY и VTV

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и VTV

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and VTV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.12%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.30% vs 9.88% for CMDY. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.30% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 1.87% for VTV.

CMDY is categorized as Commodities, while VTV is Large Cap Value Equities. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор