PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 9.88%/yr vs 14.25%/yr for SPHQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-6.28%

Correlation

The correlation between CMDY and SPHQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.23

The correlation between CMDY and SPHQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDY и SPHQ

Секторы
CMDY
SPHQ

Коммуникационные услуги

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Коммуникационные услуги

CMDY
100.0%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

CMDY

-

SPHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

CMDY

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

CMDY

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

CMDY

-

SPHQ
0.7%

Финансовые услуги

CMDY

-

SPHQ
13.3%

Здравоохранение

CMDY

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

CMDY

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

CMDY

-

SPHQ

-

Технологии

CMDY

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

CMDY

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

CMDY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.66

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.39

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.39

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

10.19

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок CMDY и SPHQ

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-57.83%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.90%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-16.57%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-25.04%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.62%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-10.70%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.09%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и SPHQ

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.90%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.45%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.83%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.48%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.88%

-3.23%

Сравнение комиссий CMDY и SPHQ

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и SPHQ

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and SPHQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.12%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.25% vs 9.88% for CMDY. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.25% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 1.05% for SPHQ.

CMDY is categorized as Commodities, while SPHQ is S&P 500. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.15% for SPHQ.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор