PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с MUB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 9.88%/yr vs 0.77%/yr for MUB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.17%.

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

MUB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.99%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и MUB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.17%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%2.59%

Correlation

The correlation between CMDY and MUB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CMDY and MUB has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

CMDY vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.42

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.54

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.52

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

8.85

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CMDY и MUB

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-13.68%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-2.79%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-5.34%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-11.88%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-0.77%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-2.23%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.79%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и MUB

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.99%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

2.23%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

2.90%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

4.06%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

4.92%

+9.73%

Сравнение комиссий CMDY и MUB

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и MUB

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности MUB в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.18%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and MUB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.12%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs MUB's -13.68%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.88% vs 0.77% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.88% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 3.18% for MUB.

CMDY is categorized as Commodities, while MUB is Municipal Bonds. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор