Сравнение CMCL с VALE
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMCL in Gold, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, CMCL returned 11.37%/yr vs 1.65%/yr for VALE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%.
CMCL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам CMCL и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -23.85% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 42.91% |
Correlation
The correlation between CMCL and VALE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between CMCL and VALE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCL:
$390.18M
VALE:
$64.08B
CMCL:
$3.15
VALE:
$0.65
CMCL:
6.25
VALE:
22.94
CMCL:
1.42
VALE:
1.62
CMCL:
1.44
VALE:
1.75
CMCL:
$274.16M
VALE:
$39.53B
CMCL:
$142.30M
VALE:
$13.65B
CMCL:
$137.13M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. VALE — Ранг доходности на риск
CMCL
VALE
Сравнение CMCL c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.35 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 11.56 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.09 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и VALE
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -92.78% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -19.85% | -27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.89% | -41.94% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -49.79% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.89% | -15.88% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -36.72% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 5.75% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и VALE
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 9.08% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.23% | 26.61% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 31.92% | +33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 35.45% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 40.87% | +13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и VALE
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VALE в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.84% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и VALE
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMCL and VALE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCL has higher volatility (13.82%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор