PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с MKA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с MKA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and MKA.L (Mkango Resources Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMCL in Gold, MKA.L in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, CMCL returned 11.37%/yr vs 5.07%/yr for MKA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и MKA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCL торгуется в USD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у MKA.L с доходностью -10.47%.

CMCL

1 день
-1.30%
1 месяц
-17.18%
С начала года
-23.85%
6 месяцев
-17.45%
1 год
8.42%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

MKA.L

1 день
2.49%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-15.90%
1 год
147.26%
3 года*
60.60%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и MKA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-23.85%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-10.47%529.04%-32.02%-1.17%-64.71%75.54%109.72%4.01%11.91%163.51%

Correlation

The correlation between CMCL and MKA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$390.18M

MKA.L:

£146.26M

EPS

CMCL:

$3.15

MKA.L:

-£0.04

Коэффициент P/S

CMCL:

1.42

MKA.L:

2.72K

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$274.16M

MKA.L:

£50.78K

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$142.30M

MKA.L:

-£544.15K

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$137.13M

MKA.L:

-£17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Mkango Resources Ltd

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F
Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD

Доходность на риск

CMCL vs. MKA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c MKA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLMKA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.54

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.57

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.84

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

5.91

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. MKA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MKA.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и MKA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLMKA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.54

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CMCL и MKA.L

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки MKA.L в -89.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и MKA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLMKA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-89.22%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-51.55%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.89%

-66.46%

+19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-89.22%

+39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.89%

-39.03%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-45.46%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

24.81%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и MKA.L

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 13.82%, в то время как у Mkango Resources Ltd (MKA.L) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLMKA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

22.35%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.23%

48.60%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.15%

95.35%

-30.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.69%

77.87%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.58%

96.62%

-42.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и MKA.L

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и MKA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Mkango Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
66.43M
50.78K
(CMCL) Общая выручка
(MKA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CMCL значения в USD, MKA.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

CMCL and MKA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и MKA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор