PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с HSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с HSHP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) are both stocks. CMCL operates in Gold (Basic Materials), while HSHP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, CMCL returned 16.31%/yr vs 43.10%/yr for HSHP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и HSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Himalaya Shipping Ltd. (HSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у HSHP с доходностью 61.31%.

CMCL

1 день
-1.30%
1 месяц
-17.18%
С начала года
-23.85%
6 месяцев
-17.45%
1 год
8.42%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

HSHP

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.85%
С начала года
61.31%
6 месяцев
56.39%
1 год
141.97%
3 года*
43.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и HSHP

2026 (YTD)2025202420232022
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-23.85%186.75%-18.90%2.65%24.00%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		61.31%96.10%-23.53%37.12%-1.99%

Correlation

The correlation between CMCL and HSHP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.17

The correlation between CMCL and HSHP shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$390.18M

HSHP:

$673.76M

EPS

CMCL:

$3.15

HSHP:

$0.63

Коэффициент P/E

CMCL:

6.25

HSHP:

22.85

Коэффициент PEG

CMCL:

0.17

HSHP:

0.04

Коэффициент P/S

CMCL:

1.42

HSHP:

4.63

Коэффициент P/B

CMCL:

1.44

HSHP:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$274.16M

HSHP:

$143.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$142.30M

HSHP:

$98.40M

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$137.13M

HSHP:

$101.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Himalaya Shipping Ltd.

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F
Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ARA.TOHSHP с ASNDHSHP с AUHSHP с APLDHSHP с COR

Доходность на риск

CMCL vs. HSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c HSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Himalaya Shipping Ltd. (HSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLHSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
3.61

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.97

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

9.17

-8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

21.02

-20.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. HSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HSHP равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и HSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLHSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

3.61

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.91

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CMCL и HSHP

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки HSHP в -51.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и HSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLHSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-51.51%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-15.57%

-31.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.89%

-51.51%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.89%

-10.85%

-36.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-14.81%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

6.78%

+17.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и HSHP

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLHSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

13.05%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.23%

30.58%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.15%

39.64%

+25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.69%

42.59%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.58%

42.59%

+11.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и HSHP

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HSHP в 4.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и HSHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Himalaya Shipping Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
66.43M
33.60M
(CMCL) Общая выручка
(HSHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCL и HSHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caledonia Mining Corporation Plc и Himalaya Shipping Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
54.8%
Активы портфеля
CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

HSHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.40M при выручке в 33.60M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

HSHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.20M при выручке в 33.60M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

HSHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 33.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

CMCL and HSHP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (13.82%) compared to HSHP (13.05%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs HSHP's -51.51%.

HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и HSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор