PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с ATEYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. CMCL operates in Gold (Basic Materials), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, CMCL returned 11.37%/yr vs 49.34%/yr for ATEYY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у ATEYY с доходностью 31.02%.

CMCL

1 день
-1.30%
1 месяц
-17.18%
С начала года
-23.85%
6 месяцев
-17.45%
1 год
8.42%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

ATEYY

1 день
7.82%
1 месяц
-16.54%
С начала года
31.02%
6 месяцев
27.11%
1 год
199.81%
3 года*
73.30%
5 лет*
49.34%
10 лет*
51.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и ATEYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-23.85%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%
ATEYY
Advantest Corp DRC		31.02%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%5.73%

Correlation

The correlation between CMCL and ATEYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.12

Over the past year, CMCL and ATEYY have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$390.18M

ATEYY:

$120.75B

EPS

CMCL:

$3.15

ATEYY:

$520.21

Коэффициент P/E

CMCL:

6.25

ATEYY:

0.32

Коэффициент PEG

CMCL:

0.17

ATEYY:

0.00

Коэффициент P/S

CMCL:

1.42

ATEYY:

0.11

Коэффициент P/B

CMCL:

1.44

ATEYY:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$274.16M

ATEYY:

$1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$142.30M

ATEYY:

$736.09B

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$137.13M

ATEYY:

$533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH

Доходность на риск

CMCL vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.96

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.19

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

6.05

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

16.62

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ATEYY равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLATEYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.96

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.79

Просадки

Сравнение просадок CMCL и ATEYY

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-56.48%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-33.24%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.89%

-44.70%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-56.48%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.89%

-16.54%

-30.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-14.23%

-21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

12.08%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и ATEYY

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 13.82%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 21.85%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

21.85%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.23%

51.89%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.15%

68.01%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.69%

52.61%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.58%

48.23%

+6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и ATEYY

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
66.43M
334.10B
(CMCL) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCL и ATEYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caledonia Mining Corporation Plc и Advantest Corp DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.3%
67.4%
Активы портфеля
CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

CMCL and ATEYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (21.85%) compared to CMCL (13.82%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs ATEYY's -56.48%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор