Сравнение CMCL с ASND
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and ASND (Ascendis Pharma A/S) are both stocks. CMCL operates in Gold (Basic Materials), while ASND operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CMCL returned 11.37%/yr vs 9.47%/yr for ASND. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и ASND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у ASND с доходностью -3.48%.
CMCL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
ASND
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 31.35%
Сравнение доходности по годам CMCL и ASND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -23.85% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
ASND Ascendis Pharma A/S | -3.48% | 54.89% | 9.31% | 3.13% | -9.22% | -19.34% | 19.88% | 122.06% | 56.39% | 44.57% |
Correlation
The correlation between CMCL and ASND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CMCL:
$390.18M
ASND:
$13.28B
CMCL:
$3.15
ASND:
$8.08
CMCL:
6.25
ASND:
25.47
CMCL:
0.17
ASND:
0.12
CMCL:
1.42
ASND:
14.88
CMCL:
1.44
ASND:
27.18
CMCL:
$274.16M
ASND:
$867.51M
CMCL:
$142.30M
ASND:
$764.89M
CMCL:
$137.13M
ASND:
-$6.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. ASND — Ранг доходности на риск
CMCL
ASND
Сравнение CMCL c ASND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | ASND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 3.52 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и ASND
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки ASND в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и ASND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -61.72% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -17.62% | -29.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.89% | -29.15% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -60.46% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.89% | -17.62% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -18.71% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 5.45% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и ASND
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Ascendis Pharma A/S (ASND) имеют волатильность 13.82% и 14.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 14.11% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.23% | 29.67% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 37.02% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 48.63% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 51.11% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и ASND
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как ASND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASND Ascendis Pharma A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.84% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и ASND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Ascendis Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCL and ASND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASND has higher volatility (14.11%) compared to CMCL (13.82%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs ASND's -61.72%.
ASND currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и ASND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор