Сравнение CMCL с ARA.TO
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMCL in Gold, ARA.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, CMCL returned 16.31%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCL торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.
CMCL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 92.33%
- 6 месяцев
- 67.87%
- 1 год
- 336.40%
- 3 года*
- 103.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCL и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -23.85% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -1.93% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 92.33% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -79.10% | -19.78% |
Correlation
The correlation between CMCL and ARA.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between CMCL and ARA.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCL:
$390.18M
ARA.TO:
CA$932.94M
CMCL:
$3.15
ARA.TO:
-CA$0.05
CMCL:
1.44
ARA.TO:
6.15
CMCL:
$274.16M
ARA.TO:
CA$0.00
CMCL:
$142.30M
ARA.TO:
-CA$1.03M
CMCL:
$137.13M
ARA.TO:
-CA$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
CMCL
ARA.TO
Сравнение CMCL c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 6.40 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 13.30 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 3.03 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и ARA.TO
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -85.35% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -52.99% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.89% | -52.99% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.89% | -20.53% | -26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -58.61% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 25.43% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и ARA.TO
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 13.82%, в то время как у Aclara Resources Inc. (ARA.TO) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 21.39% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.23% | 63.51% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 112.20% | -47.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 91.45% | -38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 91.45% | -36.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и ARA.TO
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.84% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCL and ARA.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор