Сравнение CM с FNV
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 12.94%/yr for FNV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции FNV по среднегодовой доходности: 16.80% против 12.94% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам CM и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between CM and FNV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between CM and FNV shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
FNV:
$41.49B
CM:
$12.14
FNV:
$7.10
CM:
9.02
FNV:
30.25
CM:
1.11
FNV:
0.63
CM:
1.43
FNV:
19.71
CM:
1.28
FNV:
5.10
CM:
$61.84B
FNV:
$2.10B
CM:
$28.74B
FNV:
$1.61B
CM:
$13.01B
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. FNV — Ранг доходности на риск
CM
FNV
Сравнение CM c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 1.26 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 3.00 | +21.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.82 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CM и FNV
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -58.76% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -23.40% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -29.64% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -37.12% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -37.12% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -23.40% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -13.96% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 9.83% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и FNV
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.65%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 12.49% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 30.10% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 36.00% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 30.35% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 30.18% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и FNV
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FNV в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и FNV
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
CM and FNV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (12.49%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs FNV's -58.76%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор