Сравнение CM.TO с WDO.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CM.TO returned 20.73%/yr vs 31.29%/yr for WDO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и WDO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции CM.TO уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 20.73% против 31.29% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
Сравнение доходности по годам CM.TO и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
Correlation
The correlation between CM.TO and WDO.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.04 |
The correlation between CM.TO and WDO.TO shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$141.37B
WDO.TO:
CA$3.83B
CM.TO:
CA$10.53
WDO.TO:
CA$2.68
CM.TO:
14.52
WDO.TO:
9.42
CM.TO:
1.79
WDO.TO:
0.11
CM.TO:
2.68
WDO.TO:
3.72
CM.TO:
2.42
WDO.TO:
3.75
CM.TO:
CA$53.25B
WDO.TO:
CA$1.03B
CM.TO:
CA$28.73B
WDO.TO:
CA$636.67M
CM.TO:
CA$13.01B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
WDO.TO
Сравнение CM.TO c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM.TO | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.13 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 1.29 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | 2.60 | +25.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM.TO | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 0.56 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.33 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.59 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и WDO.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -89.14% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -22.22% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -22.22% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -62.68% | +27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -62.68% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -18.44% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -35.23% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 11.02% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и WDO.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.78%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 19.53% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 40.42% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 50.92% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 47.70% | -29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 53.20% | -33.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и WDO.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и WDO.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and WDO.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор