PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CRT-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CM.TO returned 20.73%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 20.73% против 7.63% соответственно.

CM.TO

1 день
0.71%
1 месяц
1.58%
С начала года
23.94%
6 месяцев
24.38%
1 год
68.16%
3 года*
45.63%
5 лет*
22.94%
10 лет*
20.73%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		23.94%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between CM.TO and CRT-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$141.37B

CRT-UN.TO:

CA$3.51B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

CRT-UN.TO:

CA$1.34

Коэффициент P/E

CM.TO:

14.52

CRT-UN.TO:

13.23

Коэффициент PEG

CM.TO:

1.79

CRT-UN.TO:

0.25

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.68

CRT-UN.TO:

6.47

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.42

CRT-UN.TO:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

CRT-UN.TO:

CA$611.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

CRT-UN.TO:

CA$477.02M

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

CRT-UN.TO:

CA$623.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с TD.TOCM.TO с CMCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
1.29

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
1.93

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.22

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

2.63

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

6.86

+21.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

1.29

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.40

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.38

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что больше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-45.88%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.24%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-17.38%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-24.70%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-45.88%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-0.84%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-6.26%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и CRT-UN.TO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

2.78%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

9.36%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

12.74%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.64%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.22%

-0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.67%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и CRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и CT Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.23B
157.56M
(CM.TO) Общая выручка
(CRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CM.TO и CRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и CT Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
77.5%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

CRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 122.17M при выручке в 157.56M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 157.56M, что соответствует операционной рентабельности 74.9%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

CRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 53.53M при выручке в 157.56M, что соответствует чистой рентабельности 34.0%.

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор