PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CM.TO returned 20.73%/yr vs 16.20%/yr for C. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CM.TO торгуется в CAD, в то время как C торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у C с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции C по среднегодовой доходности: 20.73% против 16.20% соответственно.

CM.TO

1 день
0.71%
1 месяц
1.58%
С начала года
23.94%
6 месяцев
24.38%
1 год
68.16%
3 года*
45.63%
5 лет*
22.94%
10 лет*
20.73%

C

1 день
0.89%
1 месяц
8.36%
С начала года
17.46%
6 месяцев
24.57%
1 год
77.70%
3 года*
47.01%
5 лет*
18.48%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		23.94%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
C
Citigroup Inc.		17.46%62.60%53.95%16.15%-17.16%0.88%-21.61%51.32%-22.47%18.43%

Correlation

The correlation between CM.TO and C is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.45

The correlation between CM.TO and C has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$141.37B

C:

$236.71B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

C:

$8.65

Коэффициент P/E

CM.TO:

14.52

C:

15.41

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.68

C:

1.44

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.42

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с TD.TOCM.TO с CMCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

CM.TO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM.TOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.76

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.42

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.44

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

5.17

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

15.64

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM.TO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа C равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM.TOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.76

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.63

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.06

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и C

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки C в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-97.79%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-15.12%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-31.83%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-38.55%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-51.83%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-57.44%

+52.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-72.10%

+62.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.98%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и C

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.78%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.59%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

23.14%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

28.40%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

29.60%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

33.61%

-13.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и C

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности C в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.67%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
15.23B
44.14B
(CM.TO) Общая выручка
(C) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CM.TO значения в CAD, C значения в USD

Сравнение рентабельности CM.TO и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
49.3%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and C have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор