Сравнение CLX с STZ
CLX (The Clorox Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CLX returned -0.30%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.30% против 0.71% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам CLX и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CLX and STZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between CLX and STZ shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.59B
STZ:
$24.46B
CLX:
$6.17
STZ:
$11.23
CLX:
15.43
STZ:
12.54
CLX:
0.35
STZ:
7.81
CLX:
1.73
STZ:
2.69
CLX:
$6.76B
STZ:
$9.14B
CLX:
$2.96B
STZ:
$4.71B
CLX:
$1.45B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. STZ — Ранг доходности на риск
CLX
STZ
Сравнение CLX c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.60 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.07 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и STZ
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -67.39% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -26.51% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -51.28% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -51.28% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -53.53% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.76% | -45.54% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -16.58% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 14.89% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и STZ
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 8.70% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 23.49% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 29.97% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 24.50% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 26.94% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и STZ
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и STZ
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and STZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор