Сравнение CLX с SJM
CLX (The Clorox Company) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, CLX returned -0.30%/yr vs -0.36%/yr for SJM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: -0.30% против -0.36% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам CLX и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between CLX and SJM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between CLX and SJM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.59B
SJM:
$10.86B
CLX:
$6.17
SJM:
-$11.77
CLX:
1.73
SJM:
1.22
CLX:
$6.76B
SJM:
$8.93B
CLX:
$2.96B
SJM:
$3.00B
CLX:
$1.45B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. SJM — Ранг доходности на риск
CLX
SJM
Сравнение CLX c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.19 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.44 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и SJM
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -45.67% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -22.82% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -35.35% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -38.11% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -38.11% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.76% | -28.87% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -13.48% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 10.04% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и SJM
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 6.74% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 17.90% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 29.94% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 23.79% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 24.21% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и SJM
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SJM в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и SJM
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and SJM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор