PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с FFLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.45%/yr vs 22.38%/yr for FFLC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 8.51%.

CLOZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.07%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и FFLC

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.44%5.99%11.85%14.92%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%19.62%

Correlation

The correlation between CLOZ and FFLC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.19

The correlation between CLOZ and FFLC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram BBB-B CLO ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

CLOZ vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.81

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.47

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.38

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

10.72

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.15

+1.60

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и FFLC

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-19.72%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-9.98%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-19.72%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.38%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.99%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.21%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и FFLC

Текущая волатильность для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) составляет 0.47%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.95%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.15%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

13.11%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

16.97%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

17.67%

-13.87%

Сравнение комиссий CLOZ и FFLC

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и FFLC

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.40%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and FFLC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.95%) compared to CLOZ (0.47%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs FFLC's -19.72%.

On 3-year performance, FFLC leads with 22.38% vs 10.45% for CLOZ. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFLC has performed better with a 22.38% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.

CLOZ has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 1.01% for FFLC.

CLOZ is categorized as CLO, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Panagram and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор