PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.45%/yr vs 13.25%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

CLOZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.07%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.44%5.99%11.85%14.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%14.57%

Correlation

The correlation between CLOZ and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram BBB-B CLO ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CLOZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.09

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.03

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.14

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

-0.30

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.09

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.48

+2.27

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и BRK-B

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-53.86%

+48.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-9.42%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-14.95%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-9.78%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-11.07%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.49%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и BRK-B

Текущая волатильность для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) составляет 0.47%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.98%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.87%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

14.38%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

17.13%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

19.44%

-15.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и BRK-B

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.40%7.63%9.09%8.81%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to CLOZ (0.47%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs BRK-B's -53.86%.

CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор