Сравнение CLOZ с AGZD
CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. CLOZ is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.45%/yr vs 6.10%/yr for AGZD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOZ показывает доходность 2.44%, а AGZD немного выше – 2.47%.
CLOZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам CLOZ и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.44% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.47% | 4.35% | 6.64% | 6.33% |
Correlation
The correlation between CLOZ and AGZD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. AGZD — Ранг доходности на риск
CLOZ
AGZD
Сравнение CLOZ c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOZ | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 6.60 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 20.71 | -15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOZ | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.65 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и AGZD
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -8.46% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.87% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -1.71% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.38% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.77% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.28% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и AGZD
Текущая волатильность для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) составляет 0.47%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.18% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.05% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 2.95% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.60% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.72% | +0.08% |
Сравнение комиссий CLOZ и AGZD
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и AGZD
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.40% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and AGZD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.18%) compared to CLOZ (0.47%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs AGZD's -8.46%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 10.45% vs 6.10% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 10.45% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 3.98% for AGZD.
CLOZ is categorized as CLO, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Panagram and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор