Сравнение CLMB с GRBK
CLMB (Climb Global Solutions) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 25.01%/yr for GRBK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 20.89% против 25.01% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
GRBK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 25.01%
Сравнение доходности по годам CLMB и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 8.43% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between CLMB and GRBK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between CLMB and GRBK shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
GRBK:
$2.96B
CLMB:
$1.16
GRBK:
$6.86
CLMB:
20.57
GRBK:
9.91
CLMB:
0.87
GRBK:
0.47
CLMB:
0.62
GRBK:
1.44
CLMB:
3.66
GRBK:
1.58
CLMB:
$696.85M
GRBK:
$2.06B
CLMB:
$108.37M
GRBK:
$615.58M
CLMB:
$35.93M
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. GRBK — Ранг доходности на риск
CLMB
GRBK
Сравнение CLMB c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.65 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.23 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.06 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и GRBK
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -99.29% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -23.99% | -29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -36.15% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -45.12% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -54.29% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -70.02% | +36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -87.60% | +55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 12.63% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и GRBK
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 7.04% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 23.54% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 35.10% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 42.81% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 43.64% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и GRBK
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и GRBK
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and GRBK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs GRBK's -99.29%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор