Сравнение CLMB с FN
CLMB (Climb Global Solutions) and FN (Fabrinet) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLMB in Electronics & Computer Distribution, FN in Electronic Components. Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 32.80%/yr for FN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 20.89% против 32.80% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
Сравнение доходности по годам CLMB и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between CLMB and FN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between CLMB and FN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
FN:
$22.59B
CLMB:
$1.16
FN:
$11.65
CLMB:
20.57
FN:
53.55
CLMB:
0.87
FN:
2.29
CLMB:
0.62
FN:
5.32
CLMB:
3.66
FN:
9.80
CLMB:
$696.85M
FN:
$4.24B
CLMB:
$108.37M
FN:
$509.75M
CLMB:
$35.93M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. FN — Ранг доходности на риск
CLMB
FN
Сравнение CLMB c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 8.10 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 19.43 | -19.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.50 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и FN
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -70.46% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -20.55% | -32.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -37.47% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -38.70% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -51.11% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -16.45% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -22.58% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 8.55% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и FN
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.32%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 25.81% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 55.79% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 66.78% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 53.58% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 48.27% | -7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и FN
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и FN
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and FN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор