Сравнение CLMB с DHI
CLMB (Climb Global Solutions) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 20.89% против 17.88% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам CLMB и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between CLMB and DHI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1995 г. | 0.11 |
The correlation between CLMB and DHI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
DHI:
$42.01B
CLMB:
$1.16
DHI:
$10.76
CLMB:
20.57
DHI:
13.41
CLMB:
0.87
DHI:
4.53
CLMB:
0.62
DHI:
1.28
CLMB:
3.66
DHI:
1.74
CLMB:
$696.85M
DHI:
$33.35B
CLMB:
$108.37M
DHI:
$4.31B
CLMB:
$35.93M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. DHI — Ранг доходности на риск
CLMB
DHI
Сравнение CLMB c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.76 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.35 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и DHI
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -88.84% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -27.56% | -25.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -41.28% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -44.45% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -53.62% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -25.30% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -27.91% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 15.56% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и DHI
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 8.37% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 24.46% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 38.65% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 35.33% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 35.74% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и DHI
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DHI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и DHI
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and DHI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to DHI (8.37%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор