Сравнение CLILF с WDP.BR
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 3 years, CLILF returned -5.22%/yr vs -1.71%/yr for WDP.BR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и WDP.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLILF торгуется в USD, в то время как WDP.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDP.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у WDP.BR с доходностью -0.40%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDP.BR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам CLILF и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | -0.40% | 37.19% | -35.48% | 12.98% | -39.54% | 5.46% |
Correlation
The correlation between CLILF and WDP.BR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
CLILF
WDP.BR
Сравнение CLILF c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLILF | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLILF | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CLILF и WDP.BR
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки WDP.BR в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -57.89% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -17.18% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -39.19% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -39.78% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -16.05% | -28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 7.10% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и WDP.BR
CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDP.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 5.20% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 16.56% | +38.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.88% | 21.19% | +41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.06% | 27.93% | +52.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.06% | 26.78% | +53.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и WDP.BR
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLILF and WDP.BR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор