PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLILF с CTPNV.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLILF с CTPNV.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLILF (CapitaLand Investment Limited) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 3 years, CLILF returned -5.22%/yr vs 14.04%/yr for CTPNV.AS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CLILF и CTPNV.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapitaLand Investment Limited (CLILF) и CTP N.V (CTPNV.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLILF торгуется в USD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -12.27%.

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-12.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTPNV.AS

1 день
0.24%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-11.89%
1 год
-1.46%
3 года*
14.04%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLILF и CTPNV.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-23.92%6.00%-1.96%
CTPNV.AS
CTP N.V		-12.27%40.91%-5.45%48.60%-42.83%-8.60%

Correlation

The correlation between CLILF and CTPNV.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapitaLand Investment Limited

CTP N.V

Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с AOO.FCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY
Часто сравнивают с CTPNV.AS:
CTPNV.AS с GMG.AXCTPNV.AS с TEG.DECTPNV.AS с SURYYCTPNV.AS с 0012.HKCTPNV.AS с CHC.AXCTPNV.AS с BRXCTPNV.AS с UOLGY

Доходность на риск

CLILF vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CTPNV.AS
Ранг доходности на риск CTPNV.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTPNV.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTPNV.AS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTPNV.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLILF c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLILFCTPNV.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.07

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.08

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.06

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

-0.16

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLILF vs. CTPNV.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLILF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CTPNV.AS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLILF и CTPNV.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLILFCTPNV.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.17

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CLILF и CTPNV.AS

Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и CTPNV.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLILFCTPNV.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-61.03%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-29.98%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.96%

-29.98%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.74%

-20.58%

-33.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-25.24%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.34%

11.01%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CLILF и CTPNV.AS

CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLILFCTPNV.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

6.57%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.59%

21.46%

+33.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.88%

25.06%

+37.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.06%

29.38%

+50.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.06%

29.26%

+50.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLILF и CTPNV.AS

Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности CTPNV.AS в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTPNV.AS
CTP N.V		4.06%3.42%3.80%3.14%3.62%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLILF и CTPNV.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CLILF значения в USD, CTPNV.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CLILF and CTPNV.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLILF и CTPNV.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор