Сравнение CLH с CPRT
CLH (Clean Harbors, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CLH in Waste Management, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, CLH returned 18.14%/yr vs 17.55%/yr for CPRT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLH и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLH показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLH имеют среднегодовую доходность 18.14%, а акции CPRT немного отстают с 17.55%.
CLH
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 18.14%
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам CLH и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 18.71% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CLH and CPRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between CLH and CPRT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLH:
$14.75B
CPRT:
$29.79B
CLH:
$7.40
CPRT:
$1.59
CLH:
37.63
CPRT:
19.35
CLH:
1.50
CPRT:
1.49
CLH:
2.46
CPRT:
6.48
CLH:
5.31
CPRT:
3.39
CLH:
$6.06B
CPRT:
$4.64B
CLH:
$1.81B
CPRT:
$2.11B
CLH:
$1.07B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLH vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CLH
CPRT
Сравнение CLH c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLH | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.71 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.97 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -1.73 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLH | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.63 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.01 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CLH и CPRT
Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLH | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -72.49% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -39.90% | +20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -52.46% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -52.46% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -52.46% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -51.66% | +40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -16.55% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 22.18% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLH и CPRT
Clean Harbors, Inc. (CLH) и Copart, Inc. (CPRT) имеют волатильность 8.50% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLH | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.78% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 18.72% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 23.67% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 25.95% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 27.44% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLH и CPRT
Ни CLH, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLH и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLH и CPRT
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLH and CPRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to CLH (8.50%). In terms of maximum drawdown, CLH dropped -93.48% vs CPRT's -72.49%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLH и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор