PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с WCPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с WCPNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) are both funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while WCPNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.57%/yr vs 4.02%/yr for WCPNX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.89%/yr for WCPNX.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как WCPNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCPNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 1.57% против 4.02% соответственно.

CLF.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.62%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.57%

WCPNX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.38%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.49%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и WCPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.71%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%4.82%2.47%1.68%-0.49%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		1.82%2.97%12.91%4.46%-4.21%1.55%7.57%2.96%10.02%-4.13%

Correlation

The correlation between CLF.TO and WCPNX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.31

The correlation between CLF.TO and WCPNX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Weitz Core Plus Income Fund

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND

Доходность на риск

CLF.TO vs. WCPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLF.TOWCPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.15

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.69

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.78

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

3.97

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF.TO vs. WCPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPNX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLF.TOWCPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и WCPNX

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки WCPNX в -10.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и WCPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOWCPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-10.56%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.85%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-6.73%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-10.56%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-10.56%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.97%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.99%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.73%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и WCPNX

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.71%, в то время как у Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOWCPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.47%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

4.13%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

5.98%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

7.95%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

7.61%

-4.25%

Сравнение комиссий CLF.TO и WCPNX

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и WCPNX

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности WCPNX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.92%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and WCPNX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и WCPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор