PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с FXAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.57%/yr vs 16.19%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.57% против 16.19% соответственно.

CLF.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.62%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.57%

FXAIX

1 день
-2.54%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.04%
1 год
26.72%
3 года*
22.89%
5 лет*
16.58%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.71%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%4.82%2.47%1.68%-0.49%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.10%12.46%35.60%23.29%-12.95%28.64%15.61%26.06%3.61%13.57%

Correlation

The correlation between CLF.TO and FXAIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.09

The correlation between CLF.TO and FXAIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

CLF.TO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLF.TOFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.23

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.05

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.14

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

11.86

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF.TO vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLF.TOFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.23

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и FXAIX

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-27.78%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-8.94%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-19.39%

+17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-22.57%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-27.78%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.54%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.41%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.36%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и FXAIX

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.99%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

9.87%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

12.60%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

17.92%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

19.15%

-15.79%

Сравнение комиссий CLF.TO и FXAIX

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и FXAIX

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and FXAIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор