PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с FFRHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. CLF.TO is passively managed, while FFRHX is actively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.57%/yr vs 5.78%/yr for FFRHX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как FFRHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFRHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 1.57% против 5.78% соответственно.

CLF.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.62%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.57%

FFRHX

1 день
-0.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.75%
3 года*
8.69%
5 лет*
8.38%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.71%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%4.82%2.47%1.68%-0.49%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.40%0.65%16.17%9.95%4.69%4.96%-0.72%4.16%8.52%-3.13%

Correlation

The correlation between CLF.TO and FFRHX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

CLF.TO vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLF.TOFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.60

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.39

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.98

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF.TO vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLF.TOFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и FFRHX

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-23.02%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.22%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-7.85%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-7.85%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-15.23%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.02%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.29%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.28%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и FFRHX

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

3.52%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

4.82%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

6.58%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

7.27%

-3.91%

Сравнение комиссий CLF.TO и FFRHX

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и FFRHX

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and FFRHX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор