PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с CCRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как CCRV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCRV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CLF.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.62%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.57%

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и CCRV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.71%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%0.27%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-3.94%14.69%2.96%27.51%33.72%4.95%

Correlation

The correlation between CLF.TO and CCRV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

-0.09

The correlation between CLF.TO and CCRV shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с VGTCCRV с JPLD

Доходность на риск

CLF.TO vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLF.TOCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF.TO vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLF.TOCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

—

—

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и CCRV

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и CCRV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

—

—

Сравнение комиссий CLF.TO и CCRV

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и CCRV

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and CCRV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CCRV is Commodities. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 0.40% for CCRV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор