PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLBT с MBLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLBT с MBLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs -38.56%/yr for MBLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLBT и MBLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у MBLY с доходностью -7.18%.

CLBT

1 день
-2.75%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-18.75%
3 года*
29.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBLY

1 день
2.32%
1 месяц
5.44%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-42.59%
3 года*
-38.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLBT и MBLY

2026 (YTD)2025202420232022
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		-25.51%-18.16%154.39%98.62%-8.60%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		-7.18%-47.59%-54.02%23.56%31.26%

Correlation

The correlation between CLBT and MBLY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$3.39B

MBLY:

$7.92B

EPS

CLBT:

$0.29

MBLY:

-$5.07

Коэффициент P/S

CLBT:

6.78

MBLY:

3.90

Коэффициент P/B

CLBT:

6.63

MBLY:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$496.43M

MBLY:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$416.33M

MBLY:

$972.00M

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

$84.98M

MBLY:

-$3.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cellebrite DI Ltd.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Часто сравнивают с CLBT:
CLBT с PLTRCLBT с NETCLBT с CRTCLBT с SPYCLBT с VOOCLBT с ABSICLBT с AXON
Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с PAXMBLY с SPYMBLY с VOOMBLY с BYRN

Доходность на риск

CLBT vs. MBLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBT
Ранг доходности на риск CLBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLBT c MBLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBTMBLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.82

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-1.15

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.65

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.04

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLBT vs. MBLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа MBLY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и MBLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBTMBLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.82

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.44

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CLBT и MBLY

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и MBLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLBTMBLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-86.05%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.61%

-65.62%

+22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.58%

-85.21%

+27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.35%

-79.39%

+31.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-47.22%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

40.92%

-21.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и MBLY

Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеют волатильность 21.22% и 21.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLBTMBLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

21.03%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.11%

39.23%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

52.10%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.35%

60.41%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

60.41%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и MBLY

Ни CLBT, ни MBLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и MBLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
128.30M
558.00M
(CLBT) Общая выручка
(MBLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLBT and MBLY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLBT has higher volatility (21.22%) compared to MBLY (21.03%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs MBLY's -86.05%.

CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLBT и MBLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор