Сравнение CLBT с ICL
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and ICL (ICL Group Ltd) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs 3.81%/yr for ICL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и ICL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у ICL с доходностью -0.43%.
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам CLBT и ICL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
ICL ICL Group Ltd | -0.43% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 39.84% |
Correlation
The correlation between CLBT and ICL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.39B
ICL:
$7.21B
CLBT:
$0.29
ICL:
$0.20
CLBT:
46.83
ICL:
27.66
CLBT:
0.09
ICL:
20.23
CLBT:
6.78
ICL:
0.97
CLBT:
6.63
ICL:
1.19
CLBT:
$496.43M
ICL:
$7.41B
CLBT:
$416.33M
ICL:
$2.25B
CLBT:
$84.98M
ICL:
$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. ICL — Ранг доходности на риск
CLBT
ICL
Сравнение CLBT c ICL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | ICL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.41 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.68 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и ICL
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и ICL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -63.87% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -33.77% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -40.93% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -43.52% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -30.37% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 20.33% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и ICL
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с ICL Group Ltd (ICL) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 13.68% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 26.72% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 38.27% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 37.25% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 34.73% | +15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и ICL
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICL ICL Group Ltd | 2.64% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и ICL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и ICL
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and ICL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to ICL (13.68%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs ICL's -63.87%.
ICL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и ICL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор