Сравнение CLBT с ESLT
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs 60.25%/yr for ESLT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.85%.
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 71.50%
- 1 год
- 98.59%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам CLBT и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.85% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 19.02% |
Correlation
The correlation between CLBT and ESLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.39B
ESLT:
$39.95B
CLBT:
$0.29
ESLT:
$12.36
CLBT:
46.83
ESLT:
67.15
CLBT:
0.09
ESLT:
3.18
CLBT:
6.78
ESLT:
4.80
CLBT:
6.63
ESLT:
9.38
CLBT:
$496.43M
ESLT:
$8.23B
CLBT:
$416.33M
ESLT:
$2.03B
CLBT:
$84.98M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. ESLT — Ранг доходности на риск
CLBT
ESLT
Сравнение CLBT c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.82 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.82 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.35 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.62 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и ESLT
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -53.79% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -25.98% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -25.98% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -18.07% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -13.92% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 9.14% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и ESLT
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 15.36% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 33.61% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 42.26% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 33.13% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 29.13% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и ESLT
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и ESLT
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and ESLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор