Сравнение CL с KHC
CL (Colgate-Palmolive Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 4.21% против -8.03% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам CL и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between CL and KHC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
KHC:
$27.74B
CL:
$2.58
KHC:
-$4.85
CL:
3.35
KHC:
1.11
CL:
477.90
KHC:
0.66
CL:
$20.80B
KHC:
$24.99B
CL:
$12.49B
KHC:
$8.46B
CL:
$3.92B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. KHC — Ранг доходности на риск
CL
KHC
Сравнение CL c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.29 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.53 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.30 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.21 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CL и KHC
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -76.07% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -23.19% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -38.72% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -41.69% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -76.07% | +47.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -62.29% | +44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -42.43% | +31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 12.81% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и KHC
Colgate-Palmolive Company (CL) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 7.77% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.77% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 18.61% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 25.46% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.42% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 27.08% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и KHC
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и KHC
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CL and KHC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs KHC's -76.07%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор