PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с GEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CL returned -2.21% vs 92.97% for GEV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CL и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.08%.

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и GEV

2026 (YTD)20252024
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%2.68%
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between CL and GEV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

-0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$69.29B

GEV:

$254.01B

EPS

CL:

$2.58

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

CL:

33.37

GEV:

27.37

Коэффициент PEG

CL:

8.62

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

CL:

3.35

GEV:

6.52

Коэффициент P/B

CL:

477.90

GEV:

18.25

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

CL vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.92

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.70

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.98

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.85

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.92

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.77

-2.35

Просадки

Сравнение просадок CL и GEV

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-38.29%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-18.78%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-18.76%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.90%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

7.88%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и GEV

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

10.55%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

36.38%

-19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

48.74%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

52.76%

-33.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

52.76%

-33.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и GEV

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
5.32B
9.34B
(CL) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
19.1%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

CL and GEV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (10.55%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор