PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с BRBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с BRBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, BRBR in Packaged Foods. Over the past 5 years, CL returned 3.26%/yr vs -22.71%/yr for BRBR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -70.45%.

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

BRBR

1 день
-9.92%
1 месяц
-23.38%
С начала года
-70.45%
6 месяцев
-74.11%
1 год
-87.04%
3 года*
-39.59%
5 лет*
-22.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и BRBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%2.10%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		-70.45%-64.52%35.92%116.19%-10.13%17.36%14.19%36.47%

Correlation

The correlation between CL and BRBR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г.

0.26

The correlation between CL and BRBR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$69.29B

BRBR:

$937.73M

EPS

CL:

$2.58

BRBR:

$0.65

Коэффициент P/E

CL:

33.37

BRBR:

12.10

Коэффициент PEG

CL:

8.62

BRBR:

2.99

Коэффициент P/S

CL:

3.35

BRBR:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

BRBR:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

BRBR:

$703.50M

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

BRBR:

$287.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

BellRing Brands, Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP
Часто сравнивают с BRBR:
BRBR с CBZBRBR с ACICBRBR с CWCOBRBR с JBSSBRBR с NVDABRBR с FICOBRBR с UNH

Доходность на риск

CL vs. BRBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг доходности на риск BRBR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBRBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-1.19

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-2.66

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.59

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-1.00

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.53

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. BRBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BRBR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBRBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-1.19

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.48

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.23

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CL и BRBR

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и BRBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLBRBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-90.05%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-87.43%

+68.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-90.05%

+61.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-90.05%

+61.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-90.05%

+72.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-19.51%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

56.77%

-45.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и BRBR

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLBRBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

18.90%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

65.86%

-48.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

73.31%

-51.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

47.07%

-28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

46.66%

-26.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и BRBR

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.32B
598.70M
(CL) Общая выручка
(BRBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и BRBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и BellRing Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
27.4%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

Часто задаваемые вопросы

CL and BRBR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRBR has higher volatility (18.90%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs BRBR's -90.05%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и BRBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор