Сравнение CIVVX с VO
CIVVX (Causeway International Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, CIVVX returned 9.58%/yr vs 11.44%/yr for VO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIVVX charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности CIVVX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIVVX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.44% соответственно.
CIVVX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.58%
VO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам CIVVX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 3.74% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 8.60% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between CIVVX and VO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.69 |
The correlation between CIVVX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVVX vs. VO — Ранг доходности на риск
CIVVX
VO
Сравнение CIVVX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVVX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.01 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.62 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVVX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CIVVX и VO
Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVVX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -58.87% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -8.17% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -19.02% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -27.57% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -39.37% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -2.10% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -7.86% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.15% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVVX и VO
Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVVX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.51% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 9.46% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 12.51% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.62% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.96% | +0.45% |
Сравнение комиссий CIVVX и VO
CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVVX и VO
Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности VO в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.25% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CIVVX and VO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIVVX has higher volatility (5.04%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIVVX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор