Сравнение CIVVX с VB
CIVVX (Causeway International Value Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, CIVVX returned 9.58%/yr vs 11.18%/yr for VB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIVVX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности CIVVX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIVVX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.18% соответственно.
CIVVX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.58%
VB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам CIVVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 3.74% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 12.60% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between CIVVX and VB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.67 |
The correlation between CIVVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVVX vs. VB — Ранг доходности на риск
CIVVX
VB
Сравнение CIVVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.91 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 10.66 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CIVVX и VB
Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -59.56% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -8.98% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -25.36% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -28.15% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -42.05% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -2.04% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.43% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.44% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVVX и VB
Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.62% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.97% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.45% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.77% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.44% | -2.03% |
Сравнение комиссий CIVVX и VB
CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVVX и VB
Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.25% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CIVVX and VB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIVVX has higher volatility (5.04%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIVVX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор