PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с TROSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVVX с TROSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIVVX (Causeway International Value Fund) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIVVX returned 9.58%/yr vs 8.87%/yr for TROSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIVVX charges 1.10%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и TROSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у TROSX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции CIVVX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.87% соответственно.

CIVVX

1 день
-2.27%
1 месяц
0.08%
С начала года
3.74%
6 месяцев
7.83%
1 год
21.20%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.58%

TROSX

1 день
-2.48%
1 месяц
-1.14%
С начала года
6.73%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.22%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVVX и TROSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		3.74%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		6.73%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%

Correlation

The correlation between CIVVX and TROSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.91

The correlation between CIVVX and TROSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с VTWAXCIVVX с DFAI
Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIX

Доходность на риск

CIVVX vs. TROSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c TROSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXTROSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.38

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.97

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

6.49

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. TROSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TROSX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и TROSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXTROSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и TROSX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, примерно равная максимальной просадке TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и TROSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVVXTROSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-60.62%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-12.42%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-14.02%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-29.45%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-36.34%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.92%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-12.45%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.36%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и TROSX

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVVXTROSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.68%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

13.15%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.81%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.17%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.98%

+2.43%

Сравнение комиссий CIVVX и TROSX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TROSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и TROSX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TROSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.25%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.92%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

CIVVX and TROSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVVX has higher volatility (5.04%) compared to TROSX (4.68%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs TROSX's -60.62%.

TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVVX и TROSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор