PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с RIO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 9.60% против 21.75% соответственно.

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%

Correlation

The correlation between CI and RIO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г.

0.22

The correlation between CI and RIO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$76.46B

RIO:

$165.37B

EPS

CI:

$23.59

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

CI:

12.28

RIO:

7.70

Коэффициент P/S

CI:

0.28

RIO:

1.48

Коэффициент P/B

CI:

1.81

RIO:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

CI vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.79

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.32

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.30

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

20.21

-20.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.79

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CI и RIO

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-88.97%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-15.19%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-24.19%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-35.25%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-37.47%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-9.92%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-23.77%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

3.97%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и RIO

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

11.37%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

23.90%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

28.93%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

29.23%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

30.63%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и RIO

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности RIO в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
68.49B
30.65B
(CI) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cigna Corporation и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
26.6%
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

CI and RIO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.37%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs RIO's -88.97%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор