PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI с PHSP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 14.31%/yr for PHSP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CI торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 9.60% против 14.31% соответственно.

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%

PHSP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
17.79%
1 год
89.41%
3 года*
40.40%
5 лет*
19.14%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и PHSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-4.46%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%3.31%

Correlation

The correlation between CI and PHSP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

CI vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.59

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.01

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.18

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.66

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.59

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.08

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CI и PHSP.L

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-77.00%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-40.88%

+14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-40.88%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-40.88%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-43.76%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-40.05%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-52.75%

+33.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

19.13%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и PHSP.L

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

16.82%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

53.16%

-34.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

55.91%

-22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

37.93%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

32.23%

-1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и PHSP.L

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CI and PHSP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор