Сравнение CI с FHKCX
CI (Cigna Corporation) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 14.35%/yr for FHKCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 9.60% против 14.35% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
FHKCX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 68.65%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам CI и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 29.64% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between CI and FHKCX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between CI and FHKCX shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
CI
FHKCX
Сравнение CI c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.41 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 19.68 | -20.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 3.13 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CI и FHKCX
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -61.96% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -10.80% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -22.02% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -52.42% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -58.41% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -7.33% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -20.26% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 3.51% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и FHKCX
Cigna Corporation (CI) и Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеют волатильность 9.33% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 9.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 17.87% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 22.12% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 24.38% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 22.40% | +8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и FHKCX
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FHKCX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
CI and FHKCX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор