Сравнение CI с ALGN
CI (Cigna Corporation) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.12% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам CI и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between CI and ALGN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between CI and ALGN shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
ALGN:
$12.32B
CI:
$23.59
ALGN:
$5.96
CI:
12.28
ALGN:
28.85
CI:
0.28
ALGN:
3.03
CI:
1.81
ALGN:
2.97
CI:
$277.94B
ALGN:
$4.10B
CI:
$19.38B
ALGN:
$2.77B
CI:
$10.03B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. ALGN — Ранг доходности на риск
CI
ALGN
Сравнение CI c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.20 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.44 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CI и ALGN
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -92.30% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -39.73% | +13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -67.59% | +35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -82.89% | +50.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -82.89% | +40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -76.43% | +58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -37.65% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 23.90% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и ALGN
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 11.85% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 28.46% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 52.81% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 49.56% | -21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 49.06% | -18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и ALGN
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и ALGN
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CI and ALGN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ALGN's -92.30%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор