Сравнение CHRT.L с RR.L
CHRT.L (Cohort plc) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CHRT.L returned 16.50%/yr vs 20.45%/yr for RR.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRT.L и RR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRT.L показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции CHRT.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 16.50% против 20.45% соответственно.
CHRT.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 16.50%
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам CHRT.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | -10.63% | 94.12% | 14.53% | -15.82% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
Correlation
The correlation between CHRT.L and RR.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, CHRT.L and RR.L have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CHRT.L:
£593.44M
RR.L:
£105.78B
CHRT.L:
£0.81
RR.L:
£0.99
CHRT.L:
15.76
RR.L:
12.70
CHRT.L:
0.41
RR.L:
0.03
CHRT.L:
1.17
RR.L:
2.65
CHRT.L:
3.59
RR.L:
38.81
CHRT.L:
£507.09M
RR.L:
£40.12B
CHRT.L:
£152.43M
RR.L:
£10.12B
CHRT.L:
£68.05M
RR.L:
£9.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRT.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
CHRT.L
RR.L
Сравнение CHRT.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRT.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.27 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 6.34 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRT.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.21 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.49 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CHRT.L и RR.L
Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRT.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -90.25% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -19.04% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -21.78% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -55.09% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -89.41% | +41.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -7.22% | -72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.74% | -28.29% | -50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 6.84% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRT.L и RR.L
Cohort plc (CHRT.L) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRT.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 11.59% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 30.80% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 35.96% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 42.02% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 48.59% | -13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRT.L и RR.L
Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRT.L и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRT.L и RR.L
CHRT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о валовой прибыли в 35.06M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CHRT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CHRT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHRT.L and RR.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRT.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор