Сравнение CHRT.L с LDO.MI
CHRT.L (Cohort plc) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CHRT.L returned 16.50%/yr vs 20.31%/yr for LDO.MI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRT.L и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHRT.L торгуется в GBp, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHRT.L показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции CHRT.L уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 16.50% против 20.31% соответственно.
CHRT.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 16.50%
LDO.MI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 72.31%
- 5 лет*
- 49.98%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам CHRT.L и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | -10.63% | 94.12% | 14.53% | -15.82% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.40% | 101.68% | 68.15% | 83.89% | 36.92% | -0.92% | -38.92% | 30.85% | -20.28% | -21.74% |
Correlation
The correlation between CHRT.L and LDO.MI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.09 |
Over the past year, CHRT.L and LDO.MI have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRT.L vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
CHRT.L
LDO.MI
Сравнение CHRT.L c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRT.L | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.01 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.01 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRT.L | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.40 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CHRT.L и LDO.MI
Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки LDO.MI в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRT.L | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -84.72% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -22.93% | -25.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -22.93% | -25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -32.18% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -72.53% | +24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -20.05% | -59.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.74% | -38.69% | -40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 10.72% | +17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRT.L и LDO.MI
Cohort plc (CHRT.L) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Leonardo S.p.A. (LDO.MI) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRT.L | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 10.46% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 29.48% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 41.02% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 35.45% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 37.15% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRT.L и LDO.MI
Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRT.L и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRT.L and LDO.MI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRT.L и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор