Сравнение CHRT.L с HO.PA
CHRT.L (Cohort plc) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CHRT.L returned 16.50%/yr vs 14.82%/yr for HO.PA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRT.L и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHRT.L торгуется в GBp, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHRT.L показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции CHRT.L превзошли акции HO.PA по среднегодовой доходности: 16.50% против 14.82% соответственно.
CHRT.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 16.50%
HO.PA
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам CHRT.L и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | -10.63% | 94.12% | 14.53% | -15.82% |
HO.PA Thales S.A. | 0.66% | 77.37% | 0.95% | 12.49% | 71.59% | -3.76% | -14.02% | -12.48% | 16.53% | 3.53% |
Correlation
The correlation between CHRT.L and HO.PA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, CHRT.L and HO.PA have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRT.L vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
CHRT.L
HO.PA
Сравнение CHRT.L c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRT.L | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.53 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.95 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRT.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.47 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CHRT.L и HO.PA
Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки HO.PA в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRT.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -53.05% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -19.22% | -29.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -22.76% | -25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -22.76% | -25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -53.05% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -14.91% | -64.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.74% | -14.55% | -64.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 9.92% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRT.L и HO.PA
Cohort plc (CHRT.L) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRT.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 8.64% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 23.38% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 31.52% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 28.20% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 27.52% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRT.L и HO.PA
Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRT.L и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRT.L and HO.PA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRT.L и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор