Сравнение CHRT.L с EXENS.PA
CHRT.L (Cohort plc) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CHRT.L in Aerospace & Defense, EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, CHRT.L returned -18.45% vs 43.96% for EXENS.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRT.L и EXENS.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHRT.L торгуется в GBp, в то время как EXENS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXENS.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHRT.L показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у EXENS.PA с доходностью 28.89%.
CHRT.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 16.50%
EXENS.PA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRT.L и EXENS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 36.45% |
EXENS.PA Exosens | 28.89% | 163.32% | -15.80% |
Correlation
The correlation between CHRT.L and EXENS.PA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRT.L vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
CHRT.L
EXENS.PA
Сравнение CHRT.L c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRT.L | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.98 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.67 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRT.L | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.93 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.46 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок CHRT.L и EXENS.PA
Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRT.L | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -27.03% | -72.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -21.99% | -26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -13.47% | -66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.74% | -8.23% | -70.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 9.35% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRT.L и EXENS.PA
Cohort plc (CHRT.L) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Exosens (EXENS.PA) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRT.L | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 14.79% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 34.79% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 47.07% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 47.14% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 47.14% | -12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRT.L и EXENS.PA
Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности EXENS.PA в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
EXENS.PA Exosens | 0.48% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRT.L и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRT.L and EXENS.PA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRT.L и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор