Сравнение CHPY с YBTC
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 129.41% vs -36.91% for YBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 73.28%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
CHPY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 73.28%
- 6 месяцев
- 71.52%
- 1 год
- 129.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 73.28% | 62.91% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | 6.07% |
Correlation
The correlation between CHPY and YBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
CHPY
YBTC
Сравнение CHPY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.84 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | -0.76 | +11.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.58 | -1.41 | +40.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | -0.93 | +5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.14 | 0.12 | +4.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и YBTC
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -48.82% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -48.82% | +36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -45.99% | +39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -13.06% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 26.19% | -22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и YBTC
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 11.99% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 32.26% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 39.93% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 41.09% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 41.09% | -6.54% |
Сравнение комиссий CHPY и YBTC
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и YBTC
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 30.01% | 28.19% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and YBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (15.72%) compared to YBTC (11.99%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, CHPY leads with 129.41% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 11.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 129.41% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 30.01% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 0.95% for YBTC.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор