PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPY с TQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPY с TQQY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 129.41% vs 14.27% for TQQY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TQQY.

Доходность

Сравнение доходности CHPY и TQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 73.28%, что значительно выше, чем у TQQY с доходностью 4.12%.

CHPY

1 день
4.74%
1 месяц
10.94%
С начала года
73.28%
6 месяцев
71.52%
1 год
129.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.12%
6 месяцев
1.60%
1 год
14.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и TQQY

2026 (YTD)2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		73.28%62.91%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		4.12%20.34%

Correlation

The correlation between CHPY and TQQY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between CHPY and TQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY
Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YQQQ

Доходность на риск

CHPY vs. TQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c TQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPYTQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
0.67

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
0.92

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.70

0.74

+9.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

1.81

+37.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPY vs. TQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа TQQY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и TQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPYTQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

0.67

+3.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.14

-0.04

+4.17

Просадки

Сравнение просадок CHPY и TQQY

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и TQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPYTQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-25.31%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-19.35%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.98%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.59%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

7.90%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и TQQY

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPYTQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

4.45%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

15.24%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

21.30%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.55%

24.04%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

24.04%

+10.51%

Сравнение комиссий CHPY и TQQY

CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и TQQY

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что меньше доходности TQQY в 61.77%

ПозицияTTM2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		30.01%28.19%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		61.77%49.61%

Часто задаваемые вопросы

CHPY and TQQY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (15.72%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs TQQY's -25.31%.

On 1-year performance, CHPY leads with 129.41% vs 14.27% for TQQY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 129.41% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.

TQQY has the higher dividend yield at 61.77%, compared with 30.01% for CHPY.

CHPY is categorized as Derivative Income, while TQQY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.07% for TQQY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и TQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор