Сравнение CHPY с QQQY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 129.41% vs 30.60% for QQQY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 73.28%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 14.65%.
CHPY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 73.28%
- 6 месяцев
- 71.52%
- 1 год
- 129.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 73.28% | 62.91% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.65% | 26.24% |
Correlation
The correlation between CHPY and QQQY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between CHPY and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
CHPY
QQQY
Сравнение CHPY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.40 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 2.76 | +7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.58 | 11.59 | +27.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 2.12 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.14 | 1.11 | +3.02 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и QQQY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -19.05% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.14% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -4.06% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.91% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.65% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и QQQY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 6.53% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 12.41% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 14.55% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 15.03% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 15.03% | +19.52% |
Сравнение комиссий CHPY и QQQY
И CHPY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и QQQY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что меньше доходности QQQY в 35.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 30.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.66% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and QQQY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (15.72%) compared to QQQY (6.53%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, CHPY leads with 129.41% vs 30.60% for QQQY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 129.41% return vs 30.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
QQQY has the higher dividend yield at 35.66%, compared with 30.01% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор