PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPY с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPY с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 129.41% vs 53.40% for AAPW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHPY и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 73.28%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

CHPY

1 день
4.74%
1 месяц
10.94%
С начала года
73.28%
6 месяцев
71.52%
1 год
129.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и AAPW

2026 (YTD)2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		73.28%62.91%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%36.90%

Correlation

The correlation between CHPY and AAPW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

CHPY vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPYAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
1.94

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.75

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.70

3.09

+7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

7.76

+31.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPY vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа AAPW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPYAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

1.94

+2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.14

0.45

+3.68

Просадки

Сравнение просадок CHPY и AAPW

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPYAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-36.28%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-17.36%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.19%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-11.10%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.92%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и AAPW

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPYAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

6.96%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

19.70%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

27.65%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.55%

34.66%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

34.66%

-0.11%

Сравнение комиссий CHPY и AAPW

И CHPY, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и AAPW

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что меньше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		30.01%28.19%

Часто задаваемые вопросы

CHPY and AAPW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (15.72%) compared to AAPW (6.96%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, CHPY leads with 129.41% vs 53.40% for AAPW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 129.41% return vs 53.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AAPW has the higher dividend yield at 33.19%, compared with 30.01% for CHPY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор