Сравнение CHKP с VRNS
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.36%/yr vs 14.66%/yr for VRNS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 4.36% против 14.66% соответственно.
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам CHKP и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
Correlation
The correlation between CHKP and VRNS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between CHKP and VRNS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.72B
VRNS:
$3.83B
CHKP:
$9.74
VRNS:
-$1.16
CHKP:
5.09
VRNS:
5.89
CHKP:
4.87
VRNS:
8.44
CHKP:
$2.76B
VRNS:
$660.24M
CHKP:
$2.34B
VRNS:
$515.71M
CHKP:
$965.90M
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. VRNS — Ранг доходности на риск
CHKP
VRNS
Сравнение CHKP c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.51 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.82 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.51 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и VRNS
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -78.19% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -68.11% | +16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -68.11% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -78.19% | +26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -78.19% | +26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.63% | -54.99% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -37.33% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 42.60% | -16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и VRNS
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у Varonis Systems, Inc. (VRNS) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 15.22% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 41.38% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 67.92% | -29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 52.72% | -25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 47.44% | -21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и VRNS
Ни CHKP, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и VRNS
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and VRNS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.22%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs VRNS's -78.19%.
VRNS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор